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郑商所提醒大家注意啦!PTA期权合约及业务规则和做市商名单公布
中国纺织网
2019/12/12
浏览数:172 (统计时间:2018年5月起)

  12月9日,郑州商品交易所发布《关于发布PTA期权合约的公告》明确了PTA期权的合约规则等相关制度安排。

  公告显示,PTA期权交易单位分别为1手PTA期货合约,最小变动价位均设置为0.5元/吨,涨跌停板幅度与标的期货合约保持一致,最后交易日(到期日)均为标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日,每个标的期货合约对应挂出1个平值期权合约、6个实值期权合约和6个虚值期权合约,分看涨期权和看跌期权两种类型。行权方式设置为美式,期权买方可在到期日及之前任一交易日行权。

  PTA期权行权价格间距设置为:行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨。

  根据《关于挂牌PTA期权合约有关事项的公告》,PTA期权合约自2019年12月16日起挂牌交易,首日挂牌合约包括:标的月份为2003、2004、2005、2007及2009的PTA期权合约。12月16日当晚起,PTA期权合约开展夜盘交易,交易时间与PTA期货合约相同。

  交易基准价方面,郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中,波动率参数根据PTA历史波动率等因素确定,利率参数取一年期贷款市场报价利率(LPR)。挂牌基准价于12月13日结算后在郑商所网站“交易数据”栏目公布。

  持仓限额方面,非期货公司会员和客户所持有的按单边计算的某月份PTA合约投机持仓限额为30000手,投机与套利持仓之和不得超过投机持仓限额的2倍。做市商持仓限额为60000手。

  PTA交易手续费收取标准分别为1元/手,免收日内平今仓交易手续费。行权(履约)手续费收取标准与期权交易手续费相同,行权(履约)后新建期货持仓不收手续费。

  此外,12月10日根据《郑州商品交易所做市商管理办法》的相关规定,郑商所还确定了PTA期权做市商。

  PTA期权做市商为,银河德睿资本管理有限公司、中信证券股份有限公司、浙江浙期实业有限公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、华期创一成都投资有限公司、东证润和资本管理有限公司、国泰君安风险管理有限公司、金瑞前海资本管理(深圳)有限公司、华泰长城资本管理有限公司、中信中证资本管理有限公司。

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